Μεγάλα δεδομένα και οικονομικά - ανδρείκελα

Ένας τομέας της χρηματοπιστωτικής βιομηχανίας που επηρεάστηκε δραματικά από τα μεγάλα δεδομένα είναι οι εμπορικές δραστηριότητες των τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Ένα παράδειγμα είναι η συναλλαγή υψηλής συχνότητας (HFT), ένας σχετικά νέος τρόπος συναλλαγών που εξαρτάται από την ικανότητα εκτέλεσης τεράστιων όγκων συναλλαγών σε εξαιρετικά σύντομα χρονικά διαστήματα. Οι έμποροι HFT κερδίζουν χρήματα με την εκτέλεση ενός τεράστιου αριθμού συναλλαγών, καθένα από τα οποία κερδίζει ένα μικροσκοπικό κέρδος.

Σε αντίθεση με τους παραδοσιακούς εμπόρους, οι έμποροι της HFT δεν προσπαθούν να κατέχουν θέσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν βασίζουν τις συναλλαγές τους σε θεμελιώδεις παράγοντες όπως τα επιτόκια, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες, οι τιμές των βασικών εμπορευμάτων και ούτω καθεξής. Η επιτυχία των συναλλαγών HFT εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ταχύτητα εκτέλεσης, καθώς βασίζεται στις ραγδαίες διακυμάνσεις των τιμών της αγοράς.

Δεδομένου ότι όλο και περισσότεροι πόροι αφιερώθηκαν στην εμπορία HFT τα τελευταία δύο χρόνια, οδηγώντας σε "κούρσα εξοπλισμών" σε προοδευτικά γρηγορότερο υλικό και λογισμικό, η κερδοφορία των συναλλαγών υψηλής συχνότητας έχει μειωθεί. Δεδομένου ότι η ταχύτητα των συναλλαγών έχει αυξηθεί, η δυνατότητα να κερδίσετε χρήματα με βάση μόνο την ταχύτητα έχει μειωθεί. Οι περαιτέρω αυξήσεις της ταχύτητας φέρνουν τώρα σταθερά μειούμενες αποδόσεις - το κέρδος ανά συναλλαγή έχει βυθιστεί. Ως αποτέλεσμα, η επιτυχημένη διαπραγμάτευση εξαρτάται όλο και λιγότερο από το υλικό και περισσότερο από λογισμικό με τη μορφή περίπλοκων αλγορίθμων συναλλαγών.

Ένας αλγόριθμος είναι ένα σύνολο οδηγιών που χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή μιας διαδικασίας, κάτι σαν μια συνταγή. Οι αλγόριθμοι χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό από επιστήμονες υπολογιστών για να καθοδηγούν τους υπολογιστές σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης διαφόρων εργασιών, όπως η εκτέλεση μαθηματικών εργασιών.

Η χρήση προηγμένων αλγορίθμων για στρατηγικές διαπραγμάτευσης συνεπάγεται πολλά πιθανά πλεονεκτήματα, όπως η δυνατότητα δοκιμής ιδεών σε ιστορικά δεδομένα προτού διακινδυνεύσουμε οποιαδήποτε χρήματα. Με την εμπορική συναλλαγή HFT, δεν υπάρχει χρόνος να δοκιμαστούν πιθανές εμπορικές στρατηγικές, επειδή πρέπει να εφαρμοστούν αμέσως.

Με τα συρρικνούμενα κέρδη από την HFT, η αλγοριθμική διαπραγμάτευση φαίνεται να έχει ένα λαμπρό μέλλον, καθώς η αυξανόμενη διαθεσιμότητα δεδομένων και ταχύτητας του υπολογιστή επιτρέπουν την ανάπτυξη όλο και πιο εξελιγμένων αλγορίθμων.