Είναι τα Στοιχεία στη Συλλογή Δεδομένων Μη Συνδεδεμένα; - ανδρεικέλες

Για ένα σύνολο δεδομένων που αποτελείται από παρατηρήσεις που λαμβάνονται σε διαφορετικά χρονικά σημεία (δηλαδή, δεδομένα χρονολογικών σειρών ), είναι σημαντικό να καθοριστεί εάν οι παρατηρήσεις συσχετίζονται μεταξύ τους. Αυτό συμβαίνει επειδή πολλές τεχνικές για τη μοντελοποίηση δεδομένων χρονολογικών σειρών βασίζονται στην παραδοχή ότι τα δεδομένα δεν είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους (ανεξάρτητα).

Μια γραφική τεχνική που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να διαπιστώσετε αν τα δεδομένα δεν σχετίζονται μεταξύ τους είναι η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης . Η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης δείχνει τη συσχέτιση μεταξύ παρατηρήσεων σε μια χρονοσειρά με διαφορετικές υστερήσεις. Για παράδειγμα, η συσχέτιση μεταξύ των παρατηρήσεων με την υστέρηση 1 αναφέρεται στη συσχέτιση μεταξύ κάθε μεμονωμένης παρατήρησης και της προηγούμενης τιμής της.

Η λειτουργία αυτοσυσχέτισης των ημερήσιων αποδόσεων στο απόθεμα ExxonMobil το 2013.

Κάθε "ακίδα" στη συνάρτηση αυτοσυσχέτισης αντιπροσωπεύει τη συσχέτιση μεταξύ παρατηρήσεων με δεδομένη υστέρηση.

Η αυτοσυσχέτιση με την lag 0 είναι πάντα 1, διότι αυτό αντιπροσωπεύει τις συσχετίσεις των παρατηρήσεων με τους εαυτούς τους.

Στο γράφημα, οι διακεκομμένες γραμμές αντιπροσωπεύουν το κατώτερο και το ανώτερο όριο ενός διαστήματος εμπιστοσύνης

. Εάν μια ακίδα ανεβαίνει πάνω από το ανώτατο όριο του διαστήματος εμπιστοσύνης ή πέσει κάτω από το κατώτατο όριο του διαστήματος εμπιστοσύνης, αυτό δείχνει ότι η συσχέτιση για αυτή την καθυστέρηση δεν είναι 0. Αυτό είναι απόδειξη κατά της ανεξαρτησίας των στοιχείων σε ένα σύνολο δεδομένων. Σε αυτήν την περίπτωση, υπάρχει μόνο μία στατιστικά σημαντική ακίδα (σε υστέρηση 8). Αυτή η ακίδα δείχνει ότι οι αποδόσεις του ExxonMobil μπορεί να είναι ανεξάρτητες. Μια πιο επίσημη στατιστική δοκιμασία θα έδειχνε αν αυτό είναι αλήθεια ή όχι.